Market Structure Change and Regime Analysis through Dynamic Network Modeling of Financial Time Series
인문사회기초연구 · 신진연구자지원사업(인문사회)
2026년
2340061199
교육부
한국연구재단
중앙대학교
김은지
1명
2026.06.01 ~ 2027.02.28
2026.06.01 ~ 2029.05.31
1,833만원
1,833만원
응용연구
대학
서울특별시
현대 금융 시장은 글로벌화와 디지털 전환의 가속화로 인해 자산 간 상호의존성이 강화된 초연결 복잡계로 진화하였다. 이로 인해 특정 국가나 시장에서 발생한 금융 불안, 정책 변화, 지정학적 ... 전이되며, 위기 시에는 자산 간 상관관계가 급격히 상승하고 분산투자의 효과가 약화되는 구조적 전환이 발생한다. 이러한 시장 국면 전환은 단순한 가격 수준의 변화가 아니라 수익률 분포, 변동성, ...
본 연구는 금융 시장을 개별 자산의 집합이 아닌, 시간에 따라 변화하는 상호연결된 구조로 이해하고, 이러한 구조 변화에 기반하여 시장의 전환점과 국면을 체계적으로 분석하고자 한다. 이를 위해 1차년도에는 주식, 채권, 외환, 원자재 등 주요 금융시장의 시계열 자료를 수집·정제하고, 자산 간 관계를 네트워크 형태로 표현함으로써 금융 시장의 구조를 동적으로 파악할 ...
... 시장의 구조적 특성과 국면 변화를 체계적으로 이해할 수 있는 분석 틀을 제시한다. 또한 동적 그래프 마이닝과 금융 시계열 분석을 결합하여 자산 간 조건부 의존 구조의 변화를 시장 국면 전환의 핵심 신호로 활용하는 국면 탐지·분류 방법론을 제안함으로써, 국면의 개수나 전이 구조를 사전에 가정하는 기존 국면 전환 모형의 한계를 보완한다. 이러한 접근은 외생적 이벤트에 의존하지 않고 ...