Valuation of Financial Derivatives under Stochastic Volatility Using Neural Networks and Partial Differential Equations
개인기초연구(과기정통부)(R&D) · 우수연구-핵심연구(기본연구B)
2026년
2710113766
과학기술정보통신부
한국연구재단
경상국립대학교
김동현
1명
2026.09.01 ~ 2027.08.31
2026.09.01 ~ 2031.08.31
6,332만원
6,332만원
기초연구
대학
경상남도 진주시
수학 > 응용수학 > 금융수학
확률 이자율 모형을 갖는 취약 콴토 옵션의 가치 평가,SVCEV 모형을 갖는 해지권 옵션의 해석적 가격 및 자유 경계 제시,인공 신경망을 이용한 확률 변동성을 가지는 경로 의존 옵션의 정확성 향상
다음과 같은 주제로 연구개발 내용 예정임.주제 1: 확률 이자율 모형을 갖는 취약 콴토 옵션의 가치 평가,주제 2: SVCEV 모형을 갖는 해지권 옵션의 해석적 가격 및 자유 경계 제시,주제 3: 인공 신경망을 이용한 확률 변동성을 가지는 경로 의존 옵션의 정확성 향상
... 경로 의존형 옵션을 확률 이자율 모형 및 확률 변동성 모형하에서 수학적인 가격을 제시 ? 인공 신경망을 이용하여 기존에 알려진 편미분방정식의 해(옵션 가격)의 정확성 향상 ? 금융 시장 ... 갖는 상품의 가치 평가는 복잡한 경계조건을 갖는 PDE를 푸는 것과 같은 문제 ? 인공지능, 점근 해석학, 확률론, 수치해석, 영상법 등 다양한 수리과학 분야의 융복합적 지식 요구 ...