Nonlinear Dynamics and Critical Transitions of Systemic Risk under Agent Behavior and Endogenous Financial Networks: An Agent-Based Micro-to-Macro Analysis of Formation, Amplification, and Collapse
이공학학술연구기반구축(R&D) · 기본연구B(포용형)
2026년
2340064684
교육부
한국연구재단
포항공과대학교
정덕종
1명
2026.09.01 ~ 2027.02.28
2026.09.01 ~ 2029.08.31
3,000만원
3,000만원
기초연구
대학
경상북도 포항시
사회과학 > 경제학 > 금융(화폐)경제
... 이론 모형 제시에 그치지 않고, Agent-Based Simulation(ABS)을 활용한 micro-to-macro 분석 구조를 구현함으로써, 개별 경제주체의 행동 변화가 시스템 수준의 리스크로 전환되는 과정을 정량적으로 분석할 수 있도록 한다. 이는 기존의 정태적 균형 기반 분석을 넘어, 금융시스템을 복잡계(complex adaptive system)로 해석하는 새로운 연구 방향을 ...
... 유동성 부족 → 행동 변화 → 시장 충격이 결합되는 내생적 증폭 구조(non-linear amplification mechanism)를 분석한다. 특히 미시적 의사결정이 거시적 시스템 리스크로 전환되는 micro-to-macro 전이 메커니즘을 핵심적으로 규명한다.○ (세부 연구주제 3) 임계 전이 및 시스템 붕괴 분석세 번째 연구는 금융시스템이 특정 조건에서 급격한 붕괴로 전환되는 ...
... 측면에서 본 연구는 금융당국의 스트레스 테스트 체계를 정태적 평가에서 동학적 분석 체계로 전환하는 데 기여한다. 기존 접근이 위기 발생 이후의 결과 상태를 평가하는 데 집중하였다면, 본 ... 데이터, 재무 데이터, 정책 변수를 통합하는 데이터 기반 분석 구조를 구축함으로써, 향후 디지털 금융 리스크 관리 시스템 및 정책 분석 플랫폼으로 확장될 수 있다. 이는 금융·AI 융합 분야에서 ...