Approximate solution to the Stochastic Differential Equations with Memory Effect and Applications to Financial Price Model
개인기초연구(과기정통부)(R&D) · 우수연구-핵심연구(기본연구A)
2026년
2710115092
과학기술정보통신부
한국연구재단
국립창원대학교
김영호
2명
2026.09.01 ~ 2027.08.31
2026.09.01 ~ 2029.08.31
4,487만원
4,487만원
기초연구
대학
경상남도 창원시
수학 > 응용수학 > 금융수학
현대의 많은 과학적, 공학적, 경제적 문제는 복잡한 시스템에 의해 수학적으로 이해된다. 이러한 시스템은 현재 상태뿐만 아니라 과거 상태에도 의존하는 경우는 많다. 즉, 많은 시스템은 단순히 현재 상태만을 고려해서는 연구자들이 목표하는 패턴을 충분히 이해할 수 없다. 특히 현대 금융시장은 고빈도 데이터, 메모리 효과, 구조적 지연, 그리고 비선형적 반응 등은 전통적 ...
본 연구에서는 기존의 시스템이 메모리 의존적 특성을 제대로 반영하지 못하고 있는 점에 착안하여 보다 정확하게 모델링하고 데 유용한 도구를 제공해 주는 NSFDE, BSDE 및 Financial Derivatives Price Model을 중점적으로 연구한다. 연구 범위와 내용은 아래와 같다.1단계(NSFDE 해의 존재성과 유일성): 최근 립시츠 조건과 선형성장조건을 ...
... 메모리 기반 구조로 확장하는 혁신성을 갖는다. 특히 NSFDE에 대한 국내 연구가 매우 제한적인 상황에서 국제적 경쟁력 확보 가능성이라는 점에서도 차별성이 있다.이를 바탕으로 본 연구는 확률 시스템 해석 이론을 정교화하여 확률해석 분야의 이론적 기반을 강화하고, 기존 확률미분방정식 및 중립형 방정식 연구를 통합·확장하고자 한다. 나아가 금융공학과 확률해석 분야의 이론적 발전을 촉진하고, ...